올해 스트레스테스트에 참여한 미국 34개 대형은행이 매우 불리한(severly adverse) 상황에서도 계속 영업을 할 수 있는 것으로 나타났다.
24일 한국은행 워싱턴주재원의 현지정보에 따르면 미 연준은 23일(현지시간 16:30분) 도드-프랭크법에 의거 대형은행들을 대상으로 매년 실시하는 건전성 평가인 스트레스테스트(DFAST: Dodd-Frank Act Stress Tests)에서 이같은 결과를 발표했다.
스트레스테스트는 총자산 2천500억달러 이상인 은행과 총자산 1천억달러 이상인 은행중 2021년 스트레스테스트에 참가하지 않은 은행 등 총 34개 대형은행을 대상으로 실시했다. 총자산 2천500억달러 이상은 매년 실시하고, 1천억~2천500억달러 미만은 격년, 1천억달러 미만은 면제한다.
연준은 총자산 1천억달러 이상인 대형금융회사를 4가지 카테고리로 구분하고 각 카테고리별로 자본 및 유동성 규제 기준을 차등 적용하고 있다.
이번 테스트는 향후 13분기 동안 경제확장이 지속되는 기준 시나리오(Baseline)와 상업용 부동산 및 기업부채 시장에서의 높은 스트레스를 동반하는 심각한 글로벌 경기침체 시나리오(Severely Adverse) 등 2개 시나리오를 설정했다.
글로벌 경기침체 시나리오는 원격근무(remote work) 장기화로 인해 경제하강(economic downturn) 증폭과 상업용 부동산가격의 하락폭 확대가 기업부문 및 투자심리에까지 영향을 미치는 상황을 가정했다. 아울러 중국 부동산부문리스크(building risk)로 촉발되는 신흥시장국 경제의 높은 스트레스 상황도 반영했다.
각 시나리오는 미국의 경제활동, 자산가격, 금융상황, 금리와 주요국의 경제활동 등 총 28개의 변수로 구성됐다.
테스트 결과 34개 대형은행은 최악의 경제침체에서도 계속 영업을 할 수 있는 것으로 평가됐다. 매우 불리한(severly adverse) 시나리오 하에서 보통주자본비율(CET1)은 2021년 4분기 12.4%에서 테스트 기간중 최저 9.7%까지 하락하지만 최소 규제기준(4.5%)을 두 배 이상 넘었다.
보통주자본비율(CET1) 하락폭이 2021년 테스트시(-2.4%p) 보다 확대된 것은 경제상황이 개선됨에 따라 매우 불리한 시나리오의 설계상 특징으로 인해 경제 및 금융시장 상황에 대한 가상의 스트레스의 영향이 더욱 강화된 데 주로 기인한다.
이번 시나리오 하에서 기업대출(1천208억달러), 신용카드(1천187억달러), 트레이딩및거래상대방 손실(1천억달러), 상업용부동산대출(754억달러) 등에서 총 6천120억달러 손실이 발생하는 것으로 나타났다.
이에 연준은 2022년 스트레스테스트 결과를 바탕으로 자본계획심사(Comprehensive Capital Analysis & Review)를 실시한 후 올 3분기중 개별 대형은행에 대한 자본요구사항을 결정하여 발표할 예정이다. 연준은 코로나19 위기에 대응하여 2020년 6월부터 1년간 총자산 1천억달러이상 대형은행을 대상으로 자사주매입 금지와 배당금지급 제한조치 등 자본보전조치를 실시한 바 있다.
현재 대형은행들은 스트레스테스트 결과를 바탕으로 스트레스완충자본(Stress Capital Buffer)을 추가 적립하는 평상시 자본규제체계(normal regulatory capital framework)를 적용받고 있다.[파이낸셜신문=임권택 기자 ]
