기존 VAR 모형 대폭 개선…향후 지주, 은행 등 경영 전반에 폭넓게 활용 예정
NH농협은행이 급변하는 경기상황에서 정확하고 체계적인 경기예측과 경영활용을 위해 'NH 경기예측모형(NH Large Bayesian Vector AutoRegression, NH LBVAR)'을 도입했다고 16일 밝혔다.
'NH LBVAR'은 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고, 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기 충격 파급효과를 고려하는 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선한 것이 특징이다.
특히, 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연준(FED)과 유럽 중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용 중이다.
반채운 농협은행 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스 테스트가 강조되고 있다"며 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기 충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것"이라고 말했다.
한편, NH농협금융지주와 농협은행은 지난 10월 25일 NH LBVAR모형을 활용하여 자체정상화계획 작성을 완료한 바 있다. 향후에는 충당금 등 경영 전반에 활용할 예정이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
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